Олександр Фельдман захоплюється колекціонуванням з початку 1990-х років, приділяючи особливу увагу творам західного і східного образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, юдаїки, старовинним зброї. Однією з головних своїх цілей вважає створення в Україні музею музею приватних колекцій – Feldman Family Museum – сучасного багатопрофільного арт-комплексу, що об'єднує в собі виставковий, науково-дослідний і освітні центри.
Як колекціонер і меценат Олександр Фельдман бачить свою місію в збереженні і примноженні національної культурної та історичної спадщини України, в наданні допомоги музеям і науково-дослідним установам, в тому, щоб сприяти відкритості і доступності приватних колекцій для суспільства.